6 Papers về VN30 Futures — Full Text để Đọc & Nghiên cứu
Thu thập: 2026-04-15 Tiêu chí: Liên quan trực tiếp đến VN30 Index Futures, ưu tiên gần đây nhất
Danh sách Papers (sắp theo năm, mới nhất trước)
| # | File | Năm | Tiêu đề | Tạp chí / Hội nghị | Tại sao quan trọng cho bài bạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-2026-random-walk-unbiasedness.md | 2026 | Random walk and unbiasedness in emerging derivatives markets | Risk Governance & Control | Gần nhất với topic bạn — test market efficiency VN30F. Bạn cần differentiate: họ test efficiency, bạn test mispricing |
| 02 | 02-2025-impact-vn30f-spot-market.md | 2025 | Impact of VN30 Index Futures on the Spot Market | RSU Conference 2025 | Tác động VN30F lên thị trường cơ sở — liên quan đến manipulation angle |
| 03 | 03-2023-volatility-correlation-covid-ukraine.md | 2023 | Correlation of Volatility of Future Market and Stock Market — COVID & Ukraine | Economics & Finance | Biến động VN30F qua 2 giai đoạn khủng hoảng — trực tiếp liên quan geopolitical angle |
| 04 | 04-2022-futures-liquidity-PBFJ.md | 2022 | Effect of futures trading on the liquidity of underlying stocks | Pacific-Basin Finance Journal (Q1) | Bài Q1 duy nhất — thanh khoản ảnh hưởng arbitrage bounds |
| 05 | 05-2021-introduction-returns-anomaly-MDPI.md | 2021 | Impact of Introduction of Index Futures on Daily Returns Anomaly | MDPI Intl J. Financial Studies | Day-of-week effect — liên quan calendar anomaly & expiry effects |
| 06 | 06-2021-etf-arbitrage-E1VFVN30.md | 2021 | Arbitrage with Exchange-traded Funds: E1VFVN30 | ECECSR | ETF arbitrage tại VN — methodology tương tự (basis, mispricing) dù khác instrument |
Gợi ý Thứ tự Đọc
Đọc trước (quan trọng nhất)
- Paper #01 (2026) — Gần nhất với topic, cần hiểu rõ để differentiate
- Paper #04 (2022) — Q1 journal, methodology chuẩn mực, cite nhiều
Đọc sau (bổ sung)
- Paper #06 (2021) — ETF arbitrage = tương tự methodology (basis analysis)
- Paper #03 (2023) — Volatility qua COVID/Ukraine = data cho geopolitical angle
Đọc lướt (context)
- Paper #05 (2021) — Returns anomaly, useful cho expiry-day effects
- Paper #02 (2025) — Conference paper, cung cấp recent context
Khi Đọc, Ghi chú Theo Template
Cho mỗi paper, note lại:
- Họ dùng data gì? (period, frequency, source)
- Method gì? (có dùng cost-of-carry không? Nếu không, dùng gì?)
- Finding chính? (1-2 câu)
- Gap so với bài bạn? (họ KHÔNG làm gì mà bạn sẽ làm?)
- Cite được không? (câu nào trong Introduction/Literature Review bạn sẽ cite?)
Tổng dung lượng
| Paper | Words | Trang ước tính |
|---|---|---|
| #01 (2026) | 7,838 | ~15 trang |
| #02 (2025) | 7,759 | ~15 trang |
| #03 (2023) | 8,259 | ~16 trang |
| #04 (2022) | 7,866 | ~15 trang |
| #05 (2021) | 8,976 | ~17 trang |
| #06 (2021) | 6,320 | ~12 trang |
| Tổng | 47,018 | ~90 trang |